IA QUANT LAB

Quantitative Research & Technology

Research. Learn. Trade.

Investigación cuantitativa convertida en conocimiento y tecnología operativa.

IA Quant Academy

FORMACIÓN + SOFTWARE

Formación, metodología, investigación y herramientas (incluye licencias de IA Quant Lab Suite + Live).

Ver Syllabus (5 Módulos)

IA Quant Systems

CONEXIÓN API · 100% CUSTODIA

Sistemas cuantitativos, conexión API a tu cuenta de trading (100% custodia en tu bróker), ejecución y automatización con los 3 Super-Pods.

Ver 3 Super-Pods & Equity Curve

CONVOCATORIA ABIERTA · 15 CUPOSCohorte Piloto de Validación API (14 Días Sin Costo): Conecta tu cuenta (Real, Demo o Fondeo) a los 3 Super-Pods y asegura Tarifa Fundador para API o Academy.

IA Quant Lab: Quantitative Research & Systematic Trading Infrastructure.

ARQUITECTURA ORGANIZADA EN TRES PILARES

IA Quant Research — Dollar Imbalance Bars y microestructura CME TBBO

01. Quant Research

Investigación, descubrimiento de edges, AFML, estudio de cola L1/L2, validación estadística y portfolio construction.

IA Quant Systems — 3 Super-Pods ML y OMS multi-cuenta en tiempo real

02. Quant Systems

Suite de investigación propia, modelos ML, los 3 Super-Pods (+2,144R OOS), backtesting tick-a-tick, replay y monitorización.

IA Quant Execution Infrastructure — Telemetría y enrutamiento API en vivo

03. Execution Infrastructure

OMS, API multi-bróker (IBKR, NT8, Rithmic, Tradovate, CQG, FIX), custodia 100% del cliente, control de riesgo y despliegue.

MESA QUANT PRIVADA · ARQUITECTURA & SUPERFICIE ESTOCÁSTICA 3DSUITE (OFFLINE) + LIVE (ONLINE)

Rigor matemático aplicado a la asignación sistemática y transferencia tecnológica.

Operamos como una mesa quant privada que investiga sobre cinta CME TBBO y desarrolla su propio software de producción (IA Quant Suite & IA Quant Live). Transferimos esa infraestructura mediante dos vías: conexión vía API de sus cuentas de trading a nuestros 3 Super-Pods autónomos (+2,144R OOS) con custodia 100% en su bróker, y formación cuantitativa de élite con licencias del software incluidas.

IA Quant Systems · Conectar Cuenta API IA Quant Academy · Formación + Software

+2,144.1R OOS

3 Super-Pods · 41 Setups (2021–2026)

100% Custodia

Conexión API en su Propio Bróker

Suite + Live

Software Incluido en Academia

FIFO L1/L2

1.76B+ Ticks & Cola de Órdenes Real

MODELO: SUPERFICIE σ(Δ, τ) · SPX 0DTE–45D25Δ PUT SKEW: +4.82 vol pts

EJES: MONEYNESS [10ΔP → ATM → 10ΔC] × TENOR τINTERACCIÓN: CURSOR / TÁCTIL

MESA QUANT PRIVADA · 3 PILARES DE INGENIERÍA & 2 SOLUCIONES COMERCIALES

Nuestro propio motor de investigación y software, disponible vía conexión API o formación técnica.

[01] QUANT RESEARCH · [02] QUANT SYSTEMS · [03] EXECUTION INFRASTRUCTURE

SOLUCIÓN COMERCIAL 01 · IA QUANT SYSTEMS & API EXECUTIONPRIORIDAD COMERCIAL · CUSTODIA CLIENTE

Conecte sus Cuentas de Trading vía API a Nuestros 3 Super-Pods Autónomos

Opere nuestra infraestructura cuantitativa sin entregar su capital a terceros. Su dinero permanece 100% bajo custodia en su propio bróker; nuestro motor IA Quant Live se conecta mediante credenciales API de sólo ejecución (cero permisos de retiro) para operar los 41 setups distribuidos en 3 Super-Pods desacoplados.

Flota de 3 Super-Pods (41 Setups)3-SPODS

+2,144.1R · PF 1.55 Med

25,609 eventos → 12,526 trades 1-Slot (6/6 años +)

Custodia 100% en su BrókerAPI-CUSTODY

IBKR · NT8 · Rithmic · FIX

Tradovate, CQG, TradeStation · Cero fondos a terceros

Fricción & Cola del LibroOB-QUEUE

1.0t Agresivo · 0.5t Cola TP

Verificación tick-a-tick bid_sz/ask_sz + $3.98–$5 RT

Latencia Medida (Linux)LAT-MEAS

290 µs DIB · 83.2 µs ML

23.7 ms E2E OMS API (CLOCK_MONOTONIC_RAW)

ECOSISTEMA DE BRÓKERS Y PROTOCOLOS COMPATIBLES VÍA API:

Futuros & Multi-Activo (Retail / Pro)TWS API · ATI Socket · R|API+ · WebSocket · 18–26 ms E2E

Interactive Brokers (IBKR), NinjaTrader 8, Rithmic, Tradovate, CQG, TradeStation

100% Custodia en cuenta del titular · API Keys sólo ejecución

Cuentas de Fondeo & Mesas PropPuente C# Asíncrono + Guardia Anti-Hedge · < 25 ms Local/VPS

Ecosistemas Rithmic / Tradovate / NinjaTrader (Apex, Topstep, Earn2Trade, Bulenox)

Aislamiento por Super-Pod para evitar Cross-Account Hedging

Institucional, FX & DerivadosFIX Protocol 4.2 / 4.4 · cTrader Open API · REST/WS · Sub-5 ms Colocation

Prime Brokers CME/Eurex, LMAX, cTrader FIX, Binance & Bybit Institutional

Segregación directa en cámara o cuenta margen institucional

Ver Curva de Capital de los 3 Super-Pods →

PILAR 01 · QUANT RESEARCHTBBO · DIB · AFML

Investigación Propietaria — IA Quant Suite v2.0

Motor donde descubrimos y validamos cada ventaja estadística sobre 70 particiones mensuales de cinta CME TBBO. Modela posición en cola FIFO (bid_sz/ask_sz), slippage asimétrico y validación Purged K-Fold.

· Muestreo Numba C-JIT de Dollar Imbalance Bars y 212 features causales
· Torneo 4-Way (SYS_1SLOT vs ML) y Deflated Sharpe Ratio contra snooping

PILAR 02 · QUANT SYSTEMS3 PODS · +2,144R

Orquestación en Vivo — Los 3 Super-Pods Autónomos

Ejecuta en tiempo real los 41 modelos aprobados divididos en 3 Super-Pods desacoplados por activo para comprimir el drawdown y eliminar colisiones anti-hedge entre cuentas.

· SP1 ES Core (+935.6R) · SP2 NQ-GC (+535.5R) · SP3 Macro Div (+673.0R)
· Paridad 100% bit-exacta entre investigación offline y ejecución online

PILAR 03 · EXECUTION INFRASTRUCTURE · IBKR · NINJATRADER · RITHMIC · TRADOVATE · CQG · FIX

Conectividad Multi-Bróker vía API & Custodia del Cliente

Conecte su propia cuenta de bróker a nuestro motor OMS vía API de sólo ejecución (sin permisos de retiro). Incluye control de llenados parciales OCO, circuit breakers de slippage y guardia Anti-Hedge Cross-Account.

[Retail & Pro: Interactive Brokers, NinjaTrader 8, Rithmic R|API+, Tradovate, CQG, TradeStation][Institucional & Prop: FIX Protocol 4.2/4.4, cTrader FIX y cuentas de fondeo multi-cuenta]

SOLUCIÓN COMERCIAL 02 · IA QUANT ACADEMYPRIORIDAD COMERCIAL · SUITE + LIVE

IA Quant Academy — Formación en Ingeniería Cuantitativa con Software de Producción

No enseñamos teoría genérica ni vendemos indicadores retail. Entrenamos a traders sistemáticos, ingenieros y analistas directamente sobre nuestra mesa privada: microestructura TBBO, estudio de cola de órdenes L1/L2, AFML y ejecución en Python, Numba y C++, entregando licencias activas de IA Quant Suite y IA Quant Live.

[FORMACIÓN + METODOLOGÍA][ACCESO A IA QUANT SUITE][ACCESO A IA QUANT LIVE]

θ_T = Σ b_t · v_t · p_t

Procesar cinta cruda TBBO desde cero y reemplazar velas cronológicas OHLCV por muestreo adaptativo gobernado por desequilibrio de dólares.

— Anatomía del libro electrónico FIFO, desequilibrio L1 (OFI), barridos y VPIN
— Compilación en Numba C-JIT de Dollar Imbalance Bars ($25M /ES, $10M /NQ)
— Diferenciación fraccionaria sobre log-precios para preservar memoria estacionaria

COHORTES REDUCIDAS · LICENCIAS SUITE + LIVE INCLUIDAS

EVIDENCIA EMPÍRICA AUDITABLE · 3 SUPER-PODS, EQUITY CURVE & COLA L1/L2

Curva de capital auditada, los 3 Super-Pods y estudio de posición en cola del libro.

Respaldamos tanto el servicio de conexión API (IA Quant Systems) como nuestra formación (IA Quant Academy) con los registros reales fuera de muestra (2021–2026) de los 41 setups, costos CME y modelo de cola FIFO.

Muestra Auditada 2021–2026DATA-TBBO

1.76B+ Ticks

70 meses CME MDP 3.0 TBBO (/ES, /NQ, /RTY, /GC, /CL, /ZN, /6E) + SPXW

Control de Sesgo de SupervivenciaSURV-CTRL

41 Activos / 13 Purgados

41 modelos en los 3 Super-Pods · 13 setups Categoría C descartados y documentados

12,526 Trades 1-Slot (25,609 Ev.)OOS-1SLOT

PF 1.55 Mediana

Rango PF 1.28–2.40 · WR neto 56.8% · Cero solapamiento por setup

3 Super-Pods · 6/6 Años Positivos3-SPODS

+2,144.1R OOS

SP1 ES (+935.6R) · SP2 NQ/GC (+535.5R) · SP3 Macro (+673.0R)

CURVA DE CAPITAL OOS AUDITADA (2021–2026) & TELEMETRÍA DE LOS 3 SUPER-PODS41 SETUPS ACTIVOS · 25,609 EVENTOS · 12,526 TRADES 1-SLOT · +2,144.1R NETOS

FLOTA COMPLETA · 3 SUPER-PODS · CONTRATOS OBJETIVO: MES · MNQ · MGC · M2K · MCL · M6E (o E-Mini Equivalentes)

Portafolio Consolidado Desacoplado (41 Setups Autónomos)

Consolidación ortogonal de los 3 Super-Pods desacoplados por activo subyacente. Elimina el riesgo de bloqueo por anti-hedging entre cuentas y comprime la varianza del drawdown al repartir la exposición entre renta variable (S&P 500, Nasdaq, Russell 2000), metales (Oro), energía (Crudo WTI) y divisas (Euro FX).

6 / 6 (2021–2026) AÑOS POSITIVOSBarras DiB Asíncronas ($25M / $10M / $2.5M)

EVENTOS BRUTOS → 1-SLOT

25,609 → 12,526

Retención ML & 1-Slot: 48.9%

RETORNO ACUMULADO OOS

+2,144.1R

Neto Fees CME ($3.98–$5) + 1.0t/0.5t Cola

PROFIT FACTOR & WIN RATE

PF 1.49 (Med 1.55)

WR Neto: 56.8% · Calmar 38.4x

NODO ACTIVO (26Q3)

+2190.1R

Inspección trimestral interactiva

EQUITY CURVE ACUMULADA EN MÚLTIPLOS R (OOF PURGED 5-FOLD · POLÍTICA 1-SLOT FIFO)2021Q1 (+47.9R) ➔ 2026Q3 (+2190.1R)

2021+343.6R

2084 trades 1-Slot OOS

2022+352.5R

1664 trades 1-Slot OOS

2023+364.0R

2373 trades 1-Slot OOS

2024+466.1R

2573 trades 1-Slot OOS

2025+423.1R

2398 trades 1-Slot OOS

2026+248.6R

1876 trades 1-Slot OOS

Setup / Componente del Pod	Activo	Scope Ganador	Eventos	Trades 1-Slot	WR Neto	PF	Exp (R)	Total R	Max DD
SP1 · POD_1_ES_CORE (18 Setups) Subasta /ES, Gamma/Vanna 0DTE SPXW, Curva 2s10s & Internals 14-ETFs	/ES → MES	Híbrido ML + SYS	12,154	5,798	57.0%	1.56 med	+0.161R	+935.6R	27.4R
SP2 · POD_2_NQ_GC_MOM (10 Setups) Liderazgo Semis/Mag7 en /NQ, Absorción ZN & Cointegración Tasas/Oro en /GC	/NQ·/GC → MNQ	Híbrido ML + SYS	5,762	3,258	56.2%	1.48 cons	+0.164R	+535.5R	16.7R
SP3 · POD_3_MACRO_DIV (13 Setups) Estrés Crédito /RTY, Reflación Petrodólar & VPIN /CL, Flujo Evans-Lyons /6E	/RTY·/CL·/6E	Híbrido ML + SYS	7,693	3,470	56.9%	1.59 med	+0.194R	+673.0R	16.2R

0% colisión de órdenes opuestas en un mismo subyacente · Dimensionamiento dinámico por Expectancy [0.50R – 1.00R].

ESTUDIO DE PROFUNDIDAD L1/L2 & COLA DE ÓRDENES EN EL BACKTEST

¿Se habría llenado realmente nuestra orden en el motor FIFO de CME Globex?

Los backtests convencionales sobre velas OHLCV asumen llenado instantáneo apenas el precio toca un nivel límite, inflando artificialmente el Win Rate. Nuestro compilador opera exclusivamente sobre ticks crudos L1/L2 TBBO (bid_px, ask_px, bid_sz, ask_sz, sequence): modela entradas y stops con cruce agresivo de 1.0 tick, penaliza salidas límite por selección adversa de cola (0.5 ticks) cuando la profundidad en reposo (Q_ahead) compite por prioridad temporal, y resuelve colisiones sub-segundo en contra (-1.0R).

RESOLUCIÓN OHLCVBloqueada por Código100% Tick Streaming L2/TBBO

ENTRADA / STOPopen[i+1] + 1.0 TickCruce explícito de spread

COLA PASIVA TP0.5t + Drenaje Q_aheadFiltro touch ≠ fill BBO

CONCURRENCIASingle-Slot FIFOCero solapamiento de margen

Q.01 · PRIORIDAD PRECIO-TIEMPO (FIFO)

Touch ≠ Fill: Posición en Cola L1/L2 (bid_sz / ask_sz)

Fill(P_lim) = 1 ⇔ Σ V_agresor(P ≤ P_lim) > Q_ahead(bid_sz, ask_sz)

En CME Globex un toque nominal al precio límite no garantiza ejecución si el volumen agresor no drena los contratos en reposo delante de nuestra orden.

Q.02 · FRICCIÓN ASIMÉTRICA EN BACKTEST

1.0 Tick Agresivo + 0.5 Ticks Penalización de Cola Pasiva

PnL_net = PnL_raw - Fee_RT - 1.0·Tick_in - {0.5·Tick_TP | 1.0·Tick_SL}

Entradas en open[i+1] y salidas SL/Timeout descuentan 1.0 tick de cruce; salidas Take Profit descuentan 0.5 ticks por selección adversa en cola pasiva.

Q.03 · CERO VELAS OHLCV

Resolución Exclusiva sobre Cinta Cruda de Ticks

scan_trade_outcome_ticks_dual(ts ≥ start_ts[i+1]) · Tie(TP,SL) → -1.0R

El compilador bloquea por código cualquier simulación OHLCV. Si una ráfaga sub-segundo toca TP y SL en la misma ventana ambigua, se asigna pérdida (-1.0R).

Q.04 · EJECUCIÓN OMS & PARCIALES

Brackets OCO sobre Llenados Parciales & Slippage Guard

Filled_qty == Target_qty → Arm_OCO | Fill_px ≷ SL_px → Market_Abort

El puente de producción protege fragmentos parciales (ej. /GC, /CL) evitando órdenes huérfanas y aborta de inmediato si un deslizamiento extremo vulnera el stop.

Contrato	Mercado	Muestra TBBO (2021–2026)	Tick / Valor	Comisión RT	Slippage Entrada/SL	Modelo Cola TP	Observación de Profundidad L1/L2
/ES · S&P 500 E-mini	CME Globex	610.6M ticks · 1.67M DiB	0.25 pt ($12.50)	$3.98 – $5.00	1.0t ($12.50 c/u)	0.5t ($6.25) + barrido BBO	Profundidad mediana RTH alta; baja tasa de rechazo en 1–5 lotes
/NQ · Nasdaq-100 E-mini	CME Globex	531.1M ticks · 1.75M DiB	0.25 pt ($5.00)	$3.98 – $5.00	1.0t ($5.00 c/u)	0.5t ($2.50) + filtro sweep	Libro L1 delgado (huecos de liquidez); exige guardia de spread
/RTY · Russell 2000	CME Globex	139.3M ticks · 1.04M DiB	0.10 pt ($5.00)	$3.98 – $5.00	1.0t ($5.00 c/u)	0.5t ($2.50) + absorción L1	Cola rápida en aperturas RTH; sensible a barridos multi-nivel
/GC · Gold Futures	COMEX	135.5M ticks · 1.21M DiB	0.10 pt ($10.00)	$4.42 – $5.00	1.0t ($10.00 c/u)	0.5t ($5.00) + OCO parciales	Fragmentación frecuente en >3 lotes; consolidación OCO obligatoria
/CL · Crude Oil WTI	NYMEX	171.0M ticks · 1.42M DiB	0.01 pt ($10.00)	$4.22 – $5.00	1.0t ($10.00 c/u)	0.5t ($5.00) + OCO parciales	Alta velocidad de cola en inventarios EIA; corte macro +60s

DOCUMENTOS TÉCNICOS · WORKING PAPERS COMPLETOS

Metodología, tablas experimentales OOS, modelo de cola y limitaciones explícitas.

LECTURA COMPLETA + DESCARGA (.MD / PDF) · CON LIMITACIONES DE RÉGIMEN DOCUMENTADAS

WP-2026-04OCTUBRE 202601 · MICROSTRUCTURE & STOCHASTIC SAMPLING

Muestreo Gobernado por Desequilibrio de Dólares (DIB) y Dinámica de Cola L1/L2 en Futuros CME Globex (2021–2026)

Unidad de Microestructura & Sistemas · IA Quant Lab

T* = inf{ T : |θ_T| ≥ E_0[T] · |2v⁺ - E_0[v_t]| }CME MDP 3.0 TBBO (2021-01 → 2026-10, 70 meses) · /ES (610.6M ticks), /NQ (531.1M), /RTY (139.3M), /GC (135.5M)

WP-2026-02JULIO 202602 · DERIVATIVES & SOVEREIGN CROSS-ASSET

Geometría OTM Estricta de Opciones SPXW 0DTE–45D y Transmisión de Flujo Soberano (ZT/ZN) hacia Índices

Grupo de Derivados & Macro Sistemático · IA Quant Lab

Wall_OTM: Call(K ≥ S), Put(K ≤ S) + OFI_{ZN,1s}1,449 sesiones SPXW (OPRA / DXLink) + 102.8M ticks /ZN (15.16M filas 1s) + 650 subastas UST (2021–2026)

WP-2025-11NOVIEMBRE 2025 · REV. NOV 202603 · FINANCIAL MACHINE LEARNING (AFML)

Torneo Cuádruple de Meta-Labeling, Purged K-Fold físico y Control de Sobreajuste en Carteras Multi-Pod

Grupo de Aprendizaje Estadístico · IA Quant Lab

Torneo: {SYS_1SLOT, BASE_100, NATIVE, FULL_212} → DSR35 hipótesis estructurales evaluadas (2021–2026): 22 aprobadas en producción/suite y 13 purgadas por degradación OOS

ARQUITECTURA DE SISTEMAS · SUITE & LIVE

Custodia directa del usuario, paridad verificable e inspección del software real.

Sin captación de fondos de terceros ni cajas negras: cada módulo de investigación y cada panel de ejecución opera sobre especificaciones determinísticas auditables.

01 · TITULARIDAD DIRECTA

Custodia Exclusiva en el Bróker del Cliente

IA Quant Lab no capta depósitos, no administra fondos de terceros ni actúa como intermediario financiero. Nuestros sistemas se conectan vía API a cuentas propias del usuario en Interactive Brokers o NinjaTrader.

02 · FACTURACIÓN TECNOLÓGICA

Licencia Mensual Fija · 0% Performance Fee

Proveemos software cuantitativo, pipelines de datos e infraestructura Linux dedicada bajo tarifa tecnológica predecible, eliminando incentivos asimétricos sobre riesgo de cola.

03 · TRAZABILIDAD BIT-EXACTA

Paridad Verificada entre Backtest y OMS

Cada barra DiB, vector de 212 features, decisión de cola y orden enviada en IA Quant Live se contrasta contra grabaciones Parquet tick-a-tick auditables en IA Quant Suite.

PANEL IZQ. · INGESTA TBBO, BARRAS DIB, LATENCIA & PERFIL CROSS-ASSET / SPXW

PANEL DER. · INFERENCIA POR PODS, CONTROL DE DECAY & RUTEO OMS API

CONEXIÓN DE CUENTAS VÍA API (IA QUANT SYSTEMS) & ADMISIONES (IA QUANT ACADEMY)

Conecte su cuenta de bróker a los 3 Super-Pods o postule a nuestra Academia Quant.

Seleccione el canal comercial correspondiente: servicio de ejecución vía API con 100% de custodia en su propio bróker (IBKR, NinjaTrader, Rithmic, Tradovate, CQG, FIX) o ingreso a IA Quant Academy con licencias de Suite y Live incluidas.